À esquerda os gráficos intradiários de 15 minutos com ambos os ativos encontrando fortes resistências para chegar ao topo, e a VALE ainda abrindo em novo GAP. Ao lado os gráficos diários na escala LOG. Com os preços do petróleo acima de U$100, os reajustes do minério e dolar em queda livre, tudo parece muito convidativo.
Never forever!!! ;-)
Never forever!!! ;-)
7 comentários:
Ambas voltaram para o segundo teste das resistências intradiárias, a ver:
VALE=52,30
PETR=86,30
Tem que passar logo senão achance de configurar um TD no intra é grande!
Olho em Wall Street e nas falas do Bernanke no Congresso.
Este sonhado descolamento bem que poderia ser de forma definitiva... mas não é bem assim que a banda toca!
Matriz e Filiais.Primeiro Mundo e os Emergentes...
Até que uma nova ordem se estabeleça, não com base no passado, mas nas perspectivas futuras de cada nação!
Quem tiver água, alimento, um forte mercado consumidor interno, politicas claras, baixos níveis de corrupçã (e impunidade), economia estável, práticas de preservação ambiental, e ainda mantiver boas relações externas vai estar preparado para o grande desafio deste século!
^v^
Olá Seagull tudo bem?
PETR4 86,30 já testamos hoje!
Te convido a dar uma olhada na ADR PBR e depois PETR4, tem algo errado ai não???
[]'s
Tudo jóia!
Olha, estamos falando de resistências intradiárias, mas nada impede elas de definirem uma tendência maior.
Só não se esqueça que os violinos existem e às vezes soltam uma notas desafinadas.. ;-)
Grd abs ^v^
Caro Seagull,
Estive pensando em montar uma trava de alta para opções de vale5 e uma trava de baixa para opçpões de petr4. A configuração atual favorece isso?
Abraço,
Paulo C.
Paulo, eu já fiz este tipo de arbitragens com opções em pontas opostas e funcionou nas duas.
Há que se levar em conta a tendencia, pois as empresas têm fluxos de caixa distintos então na verdade acaba sendo uma dupla especulação.
O pior que pode acontecer é errar nas duas travas, e mesmo assim seu risco estará limitado pelo pó de uma(TA) e perda máxima da outra (TB).
Eu imagino que neste momento as duas tendem a andar juntas e levar o Ibovespa para o lado que forem.
Nestas operações com derivativos (travas, COMBs, C/V de volatilidade) tudo depende do posicionamento da parte vendida.
Dependendo do direcional da estratégia, na TB quanto mais ITM (maior o encaixe) ou OTM, custos mais altos.
Eu procuro sempre fazer a venda em cima do strike que está mais perto do dinheiro, mas a esta altura do mercado (e distancia para o vencimento) os prêmios estão com muita gordura e o spread continua baixo.
Se conseguir montar uma -82/+84 na faixa de 1,50 o risco de 500 pratas por kilo parece razoavel.
Abs
Errata -
Dependendo do direcional da estratégia, na TB quanto mais ITM (maior o encaixe) ou OTM, custos mais altos.
Corrigindo:
onde eu escrevi "custos", entenda "riscos"
sorry
Postar um comentário